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美国堪萨斯大学张建波副教授来我校学术交流

发布时间: 2017-06-26 16:05:28   作者:jgy   浏览次数:  

应我校国际交流与合作处和经济管理学院的邀请,美国堪萨斯大学(University of Kansas)经济系张建波副教授来我校进行短期学术交流。经济管理学院张帆副院长在6月22日欢迎会上,对张建波副教授的到来表达了诚挚感谢,并邀请张建波副教授方便时来我校进行旨在提升研究生质量的专题课程教学等活动。

张建波副教授毕业于宾夕法尼亚州立大学,获得博士学位,现任教于美国堪萨斯大学经济系。张建波副教授致力于信息经济学和动态博弈理论的研究,曾获得Donahoe Award(道纳候奖)和微观经济学开创性研究奖(Ervin Hexner Award),其研究成果已获得国际性的承认,特别是在进化博弈方面的研究,已得到全球281个专业引用。
6月23日,张建波副教授于我校雁塔校区第二教学楼东阶201进行了名为《随机微积分与资产定价》的学术报告。报告围绕以期权定价为代表的资产定价议题展开,通过随机微积分的视角对资产定价经典理论进行重新解构,深入浅出的重现了Ito过程和Doblin过程的历史演进,并辅以生活中的案例进行深入浅出的讲解,获得在场师生的多次掌声。

学术报告后,张建波副教授与我校相关研究领域的教师进行了专业讨论。经济管理学院李志学教授提出上市公司股票未来价值的现值计算中的期数选择问题,张建波副教授建议应重点关注折现率,当累进折现率进入可接受误差范围,则可不再延长期数。经济管理学院宁宇新教授提出中国股市与美国股市的政策面差异,并提出随机游走假设在中国股市的适用性问题,张建波副教授表示该问题是中国股市的重要的根本性的问题,在研究中国股市时,应首先鉴定其是否满足随机游走模型,方能进行具体研究。经济管理学院董鸣皋博士咨询了工程领域的实物期权问题,张建波副教授表示实物期权与证券化期权在数学模型的研究中应具有统一模式,但考虑到实物在折旧、沉没成本(sunk cost)等方面的特点,应在具体研究中适当修改基本模型。参与此次学术交流活动的师生纷纷表示,感谢学校为师生的学术成长提供宝贵的交流机会。

此次张建波副教授来我校短期学术交流,是我校国际化工作的重要活动,同时也是我校金融专业学科建设的重要尝试。通过“请进来”的方式,打通我校与国外院校的学术交流渠道,建立我校与国外院校的学生培养共享平台,是我校提升“双一流”建设水平和实现追赶超越目标的坚实基础和有力助推。


 

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